Мы будем анализировать рынок “в моменте”, без учета влияния старших таймфреймов. В реальной торговле обязательно учитывайте текущую ситуацию в контексте более крупного масштаба. Идеи для торговых стратегий можешь почерпнуть из статьи “Учимся читать футпринт с нуля” и плейлиста на нашем канале Youtube, посвященному кластерному анализу. Теперь ты знаешь об основах кластерных графиков и вариантах их отображения в платформе ATAS. При выбранном варианте Volume х Delta в левой колонке будет отображен суммарный объем всех контрактов, а справа – Deltа. Это поможет понять, насколько был крупный объем, в котором произошел перевес по дельте.
Обзор возможностей и преимуществ графиков ATAS
Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать). Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы. Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы. Ожидавший восходящего движения крупный игрок поглотил ликвидность, сформировав за счет этих контрактов свою позицию лонг. В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку.
КЛАСТЕРНЫЙ ГРАФИК БИТКОИН
В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения. Кластерный график биткоин – это инструмент анализа, который позволяет визуализировать и изучать связи и взаимодействия между различными адресами биткоин-кошельков. Стандартный Bid x Ask предоставляет информацию с прозрачным фоном в 2 колонках.
В интерфейсе платформы есть инструменты для анализа кластеров. Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют. Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения. Есть здесь место и для творчества – например, проведения линий канала или применения фигур технического анализа (голова и плечи, двойное дно). ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка. Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков.
- Можно отслеживать перевес покупателей или продавцов, сочетая эту информацию с количеством совершенных сделок.
- Это элемент кластерного графика (футпринта), построенного для рынка криптовалют.
- Кластерный анализ BTC или других криптовалют заключается в оценке объемов разных видов сделок.
- Если этот уровень поддержки свидетельствует о “бычьем” настроении рынка, то он должен удержать цену от падения и подтвердить силу покупателя.
- Здесь можно использовать стандартное отображение кластеров из нескольких цветов.
- Это поможет понять, насколько был крупный объем, в котором произошел перевес по дельте.
Анализ объемов по кластерным графикам не обязателен, но желательный скилл для трейдеров. Он отображает перевес агрессивных покупателей или продавцов по формуле “Аск минус Бид”. Если продаж было больше, то кластерный график онлайн в числовом значении будет стоять знак минус, и ячейка будет подсвечена красным цветом. Если ты видишь -100 в ячейке (кластере), это значит, что продаж было на 100 контрактов больше чем покупок.
Анализ текущей ситуации
Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings. Кластерный анализ – это исследование кластеров внутри свечей с целью оценить ход биржевых торгов в прошлом и составить их прогноз на будущее. В случае с анализом биржевых торгов единое целое – это график цены, а точнее – свечи. Также в статье ты найдешь ссылки на подробные гайды и обзорное видео по настройке кластерных графиков в платформе ATAS. Надеемся, что вы извлекли пользу, узнав о техниках, используемых крупными игроками.
- Чем длиннее полоска (бар), тем больше ордеров выставлено на этом уровне.
- Раздел Color Scheme отвечает за цветовые настройки.
- Рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.
- Обратите внимание на зеленые кружки — показания индикатора Cluster Search — перед тем, как началось это движение.
Возможности ATAS для кластерного анализа
Delta Colored Volume Histogram показывает профиль, но подсвечиваемый по дельте. Визуально удобно смотреть на такие уровни и их цвет по контрасту. По умолчанию он отключен, но поставив галочку, ты активируешь дополнительный слой футпринта поверх основного графика. Эта информация важна, чтобы понимать, в какой колонке происходят какие процессы. Чем длиннее полоска (бар), тем больше ордеров выставлено на этом уровне.
Мы будем анализировать кластерный график, чтобы определять скрытые намерения крупного игрока. С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации – ты видишь точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива. Volume Histogram – этот футпринт (на примере ниже) показывает профиль объема в каждой свече, при этом максимальный объем выделен в каждом профиле черной рамкой.
В ней мы расскажем, на что способны кластерные графики. Для торговли по кластерам можно использовать классический подход – построить план на день на старшем таймфрейме, а на младшем – искать подтверждения для входа в позицию. На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением. Другими словами, поддержка на минимумах октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге. В нижней части свечи на примере преобладали продавцы.
Order Flow в трейдинге Бесплатное обучение от Atas
В дальнейшем можно купить подписку на год по цене от 6480 р. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. 4-часовые кластеры показывают, что торговля с высокой эффективностью происходила в районе уровня 1,0555 (что подтверждается и индикаторами).
Что такое кластерный анализ для чайников
Основное направление проекта ― операции на классических биржах и форекс. Но ClusterDelta позволяет анализировать и отдельные криптоактивы ― фьючерсы на биткоин и Ethereum. Кластерный анализ BTC или других криптовалют заключается в оценке объемов разных видов сделок. По этим данным можно предположить, есть ли интерес к активу со стороны крупных трейдеров и с какой вероятностью произойдет продолжение или разворот тренда.
Сделка совершится, когда твой агрессивный ордер на продажу встретит лимитный ордер на покупку. Тогда на графике кластеров такая операция отобразится красным цветом (3). Это означает сделку, в которой маркет-ордер продавца был сведен с лимитным ордером покупателя. Перед тем как перейти к режимам кластерных графиков, остановимся на сведении ордеров, ведь чтение кластеров напрямую связано с этим механизмом. Например, такое часто случается при загрузке дневного графика или графика биткоина на криптовалютных биржах. Платформа с набором инструментов для исследования объемов торгов.